Session spécifique de colloque : 27eme journées d'Economie Monétaire et Bancaire Université de Bordeaux IV - Du 17 juin 2010 au 18 juin 2010

Deux sessions Cluster ont été organisées les 17 et 18 juin lors des 27èmes Journées d’Economie Monétaire et Bancaire à l’Université de Bordeaux IV Montesquieu sur le thème des risques liés au comportement des intermédiaires sur les marchés.

Quatre travaux de recherche sur les hedge funds d’une part, sur les fonds de capital investissement et sur le mimétisme des investisseurs institutionnels d’autre part ont été présentés. Ces sessions ont réuni une dizaine de participants pour la première, une vingtaine pour la seconde.

Session Market Finance and Financial Risks 1 – CLUSTER 1 Chairman : Guillaume MONARCHA

•  Les liens dynamiques entre les Hedge Funds et les actifs financiers traditionnels : évidence empirique sur les marchés développés et émergents.  MASMOUDI KAMMOUN (CREM, Université de Rennes 1)
  
• Analyse GARCH multivariée des interdépendances entre marchés boursiers et indices de hedge funds. Guillaume QUEFFELEC (CREM, UMR CNRS 6211, Université de RENNES 1) and Mai Lan NGUYEN (CREM, UMR CNRS 6211, Université de RENNES 1)
  

Session Market Finance and Financial Risks 2 – CLUSTER 2 Chairman : Raphaëlle BELLANDO

• La gestion déléguée dans le capital-investissement : relation d’agence et clauses contractuelles des fonds. Xavier MAHIEUX (INSEEC) 
• Measuring herding intensity : a hard task.  Raphaëlle BELLANDO (LEO CNRS (UMR 6221)- Université d’Orléans)